Job description
- Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng Basel 2 PD/LGD/EAD, triển khai RWA rủi ro tín dụng theo phương pháp IRB (bao gồm F-IRB và A-IRB);
- Xây dựng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng IFRS 9 PD/LGD/EAD, ước lược ECL;
- Xây dựng các mô hình rủi ro tín dụng ứng dụng xuyên suốt chu trình tín dụng (từ xác định khách hàng mục tiêu, thẩm định/phê duyệt tín dụng, quản lý giám sát tín dụng, đến thu hồi xử lý nợ);
- Triển khai các mô hình rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đặc biệt là các hoạt động ứng dụng chuyển đổi số.
Job requirements
1. Bằng cấp/Kinh nghiệm:
- Đại học/Trên đại học hệ chính quy, loại Khá trở lên chuyên ngành Kinh tế/ Tài chính/ Ngân hàng/Kế toán, Kiểm toán/Toán tài chính, Toán kinh tế/ Quản lý rủi ro.
2. Năng lực cốt lõi:
- Toán và phân tích thống kê, xây dựng các mô hình thống kê;
- Xử lý dữ liệu, cấu trúc dữ liệu; Trình bày/trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu;
3. Kỹ năng bổ trợ:
- Am hiểu rủi ro tín dụng phát sinh xuyên suốt chu trình tín dụng, các phân tích rủi ro tín dụng;
- Sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phần mềm phân tích thống kê;
- Tương tác hiệu quả với đơn vị quản lý giảm sát rủi ro tín dụng, đơn vị kinh doanh.
4. Trình độ ngoại ngữ/tin học: Thành thạo
5. Yếu tố ưu tiên:
- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm tại các ngân hàng thương mại, định chế tài chính, công ty kiểm toán trong các lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro tín dụng
- Ưu tiên ứng viên am hiểu phân tích nâng cao (advanced analytics, machine learning, deep learrning), thành thạo ngôn ngữ truy vấn dữ liệu, phân mềm phân tích thống kê.